La société est fondée en 1993 sous le nom de Sony Computer Entertainment, Inc. (SCEI).
Sony Computer Entertainment est créé en 1993 en tant que filiale de Sony Music Entertainment Japan.

En juillet 1995, Sony Electronic Publishing et Sony Imagesoft deviennent Sony Computer Entertainment of America.

Ken Kutaragi, considéré comme le créateur de la PlayStation, a présidé la compagnie jusqu'en 2007. Kaz Hirai lui a succédé pendant quatre années mais c'est actuellement Andrew House qui préside cette branche du groupe Sony. SCEI est divisé en plusieurs filiales couvrant les principaux marchés : l'Asie avec SCE Japan et SCE Korea, l'Amérique du Nord avec SCE America, l'Europe et l'Océanie avec SCE Europe.

Le 1er avril 2016, Sony Computer Entertainment et Sony Network Entertainment fusionnent et deviennent Sony Interactive Entertainment. L'entité nouvellement créée est basée à San Mateo, en Californie, et représente l'unité entière PlayStation, les filiales régionales, et les opérations de contenu.