Après les événements de Bloody Roar 3, Xion, possédé par l'Unborn, un esprit maléfique, attaque le temple du dragon, réveillant le dragon.
Le dragon est une arme de Gaïa, la volonté de la Terre, et est censé se réveiller en présence du mal. Cependant, s'il est libéré trop longtemps, il peut par inadvertance détruire le monde lui-même. Le dragon est rescellé avec succès par le miko du chef du temple au prix de sa vie, laissant la sœur du défunt miko, Mana, pour surveiller le sceau à Ryoho, le prêtre du temple et le vaisseau du dragon.
En plus d'attaquer le temple, Xion poignarde également une femme nommée Nagi, lui conférant son pouvoir ainsi que celui de Gaia, ce qui en fait à la fois sa bouée de sauvetage et son ennemi.