Peu de temps après les événements du premier opus, Bayonetta et Jeanne préparent les fêtes de Noël en faisant les boutiques de la ville. Un imprévu les force à affronter une horde d'anges ayant détourné des avions pour une parade.
Un combat contre un ange coriace tourne au désastre quand Bayonetta perd le contrôle du démon qu'elle invoque et provoque la mort de Jeanne, qui est envoyée en Enfer. Bayonetta entreprend immédiatement une opération de sauvetage de l'âme de Jeanne emprisonnée en Enfer et se rend à Fimbulventr pour y accéder.